RIESGO DE CRÉDITO: MEDICIÓN, CONTROL Y GESTIÓN

La reciente propuesta del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, tiene como objetivo adecuar los niveles de requerimientos mínimos de capital de las entidades financieras a la creciente sofisticación de las operaciones bancarias y de los mercados financieros en el último decenio.
Si bien el contenido del Acuerdo es más complejo que el de su precedente y requiere mayores conocimientos sobre los productos, técnicas de gestión y riesgos inherentes a la actividad financiera, su objetivo es el incentivar la calidad y mejora en los sistemas internos de control y gestión del riesgo de las entidades. Para garantizar la seguridad y solvencia del Sistema en su conjunto, destaca dentro del Acuerdo el papel de los reguladores y las recomendaciones de transparencia informativa.
Los cambios fundamentales que incorpora la propuesta aparecen en el tratamiento del riesgo de crédito –mucho más flexible y adaptada a la realidad del mercado, en su consideración de los riesgos soberanos, bancarios y con empresas – y en la incorporación del riesgo operacional como componente esencial de la determinación de los requerimientos mínimos de capital.
En este contexto, resulta imprescindible una formación de alto nivel para los profesionales de las entidades financieras y de los organismos reguladores, tanto de conocimientos teóricos como de su implementación en la práctica, sobre las exigencias de este nuevo Acuerdo, de manera que sean capaces de poner en marcha y valorar procedimientos y sistemas internos que les permitan, desde sus diferentes responsabilidades, la optimización en el empleo del capital, de acuerdo a las pautas definidas por sus propios órganos de gobierno.

Curso dirigido a:

Profesionales senior de las entidades financieras de los departamentos de dirección y planificación financiera, de tesorería y mercado de capitales, de control de riesgos, de control interno, de auditoría interna y de recursos propios, gestores de carteras, analistas de riesgo, profesionales de los organismos reguladores de los departamentos de riesgos e inspección, consultores, auditores externos y, en suma, todo aquel profesional que, directa o indirectamente, esté vinculado a los procesos de reporte, medición, control y gestión de riesgos, en las diferentes áreas de negocio de una entidad.

Objetivos Curso:

Proporcionar a los asistentes información completa y rigurosa sobre la identificación y medición del riesgo de crédito, de acuerdo a los principios, opciones y prácticas emanadas del Nuevo Acuerdo de Capital de Basilea, abarcando desde la operativa bancaria más sencilla hasta las innovadoras técnicas de cobertura con credit derivatives, sin olvidar las consideraciones jurídicas imprescindibles para su buena aplicación.

Contenido Curso:

Introducción general
La función de crédito

Profesorado:

Enrique Sánchez del Villar
Socio de Analistas Financieros Internacionales
Consejero Delegado de Escuela de Finanzas Aplicadas
(Grupo Analistas)

Daniel Manzano
Consejero Delegado de Tecnología, Información y Finanzas
Socio-Director de Consultoría Financiera de Analistas Financieros Internacionales
(Grupo Analistas)

José Luis Fernández
Director de Consultoría de Riesgos e I+D
Tecnología, Información y Finanzas (Grupo Analistas)
Catedrático de Matemáticas de la Universidad Autónoma de Madrid


Manuel Menéndez
Analista Cuantitativo en Tesorería y Mercado de Capitales
BANESTO

Juan M. Moraleda
Credit Derivatives
SALOMON SMITH BARNEY (Citigroup)

Luis González Mosquera
Grupo de Tesorería y Modelos de Gestión de Riesgo del Banco de España

Ramón Dalmases
Director de Gestion del Riesgo de Crédito La Caixa

Ramón Trias i Capella
Director General AIS, Aplicaciones de Inteligencia Artificial

Fechas y Horario Curso:

Nº horas Curso: 36
Día: 20/01/2003
Día: 21/01/2003
Día: 27/01/2003
Día: 28/01/2003

Importe Curso:

Importe:
2.300 Euros
Importe para clientes de servicios de asesoramiento y consultoría del Grupo Analistas:
2.125 Euros