Es posible gestionar el riesgo en entidades financieras con tecnología de Reglas de Negocio
Octubre 2004

El nuevo Acuerdo de Basilea representa un desafío también para los reguladores
Según Ilog, la tecnología de Reglas de Negocio está emergiendo como herramienta para controlar el riesgo en entidades financieras. Para responder a las nuevas normativas europeas en materia de gestión del riesgo (Basilea II, SolvenciaII o CAD3), dichas entidades precisan de infraestructuras transparentes y fáciles de evolucionar y adaptar.

Las soluciones de gestión de reglas de negocio pueden resultar efectivas para abordar este cambio, especialmente en la emisión de pólizas en Seguros y la concesión de créditos en Banca. Entidades bancarias globales como Hanseatic Bank, Radian y Crédit Lyonnais, y aseguradoras como Prima Solutions, Vision Service Plan y SMA BTP, están aplicando soluciones de este tipo –Jrules de ILOG- para una gestión del riesgo.

Presiones normativas

Las entidades bancarias y aseguradoras aplican en los procesos de emisión de pólizas o de concesión de créditos, un conjunto de reglas que reflejan su experiencia y procedimientos. Las reglas de negocio son enunciados que describen, limitan y controlan la estructura, operaciones y estrategias de una entidad. La mayoría toman la forma natural de “si (condiciones), entonces (acciones)” y están codificadas en los sistemas de información corporativos.

Para adaptarse a las normativas mencionadas y otros cambios de mercado, los responsables de negocio de esas entidades necesitan poder acceder a las reglas específicas de su organización, para gestionarlas y modificarlas, sin tener que recurrir a personal informático. Una combinación de procesos con reglas rígidamente codificadas e integradas en múltiples sistemas a lo largo de la organización, dificulta y encarece esta tarea, mermando la ventaja competitiva de la entidad.

Las soluciones para la gestión de reglas de negocio (BRMS), permiten que las reglas se expresen en un lenguaje natural, gestionado por el usuario de negocio. Así, las reglas residen y quedan documentadas en un repositorio común a todos los procesos de la entidad, ayudando al control del riesgo, a operar bajo el mismo y a demostrar que este control se está aplicando correctamente ante los organismos correspondientes.

Las entidades financieras aplican las tecnologías BRMS en la gestión de las reglas de cálculo (en fórmulas especializadas para ratings, probabilidades y aplicaciones de scoring), cualitativas (en cuestionarios u otras aplicaciones guiadas), de routing (para encaminar la información a las personas apropiadas en el work-flow de decisiones) y de comportamiento (para garantizar la conformidad con reglas internas y regulatorias).

Con los repositorios de reglas, las aseguradoras almacenan, monitorizan y gestionan reglas de manera centralizada en múltiples sistemas y canales, garantizando la implementación de la información de clientes, políticas y procedimientos para reducir los riesgos en el pricing. Las aseguradoras pueden mantener reglas simples o complejas detalladas, y establecer reglas compartidas para su reuso en distintas líneas de negocio. Pueden, además, gestionar y realizar el seguimiento de una regla durante todo su ciclo de vida, para una mayor visibilidad en sistemas y operaciones.
Desafío para los reguladores

Una vez fijadas las fechas en las que las entidades deberán cumplir con los nuevos requisitos, muchos se preguntan si el sector está preparado ¿Han decidido ya los bancos el modelo que van a seguir? ¿Tienen suficiente tiempo para desarrollar todo lo necesario? Son las primeras preguntas que todos se plantean. Sin embargo, son quizás los supervisores los que tienen ante sí el mayor desafío.

Según Ramón Trias y Lluisa Parés, Presidente-Director General y Directora de I+D respectivamente de la empresa AIS (Aplicaciones de Inteligencia Artificial), “Un banco escogerá su modelo, lo desarrollará y lo presentará a la Entidad Supervisora (lo cual ya representa una tarea impresionante). Pero serán los Superintendentes quienes deberán supervisar y aprobar, entre otros desarrollos, complejos modelos estadísticos que califiquen los distintos créditos según el riesgo; unos modelos que habrán creado las entidades después de meses y/o años de dedicación. Esto, para todas las entidades. Es decir, deben estar capacitados, no sólo para desarrollar un modelo válido, sino para poder evaluar todos los modelos que se presenten”.

“Queda mucho por hacer –comentan-, para organizar la implementación de Basilea II. Los cambios que conlleva el Nuevo Acuerdo son tan profundos que requerirán a su vez sustanciales modificaciones en las superintendencias de cada país. Se empieza a hablar de la superintendencia orientada al riesgo para referirse al nuevo paradigma. Este nuevo modelo de superintendencia, requiere, entre otras cosas, que el Banco Central, tenga perfiles adecuados para realizar su función, economistas, estadísticos o matemáticos, que conozcan en detalle las distintas metodologías que se pueden aplicar y las distintas opciones de aplicación, y que internamente hayan definido los criterios de aceptación”.

Basilea II deja muchos puntos abiertos, en la aproximación IRB básica y avanzada y que caben diferentes aproximaciones cuando vamos al detalle de la implementación. Por ello, es normal preguntarse cómo se organizarán los supervisores para alcanzar su objetivo. ¿Se crearán nuevos departamentos para evaluar modelos? ¿Cuánta gente será necesaria? ¿Cómo se accederá a estos departamentos? ¿Se harán manuales para guiar al personal supervisor? ¿Se dotarán ellos también de herramientas? La verdad es que son muchos interrogantes para los que, en muchos casos, no hay respuesta todavía. La cuestión es que apenas existe una experiencia previa que pueda servir de orientación.

Ramón Trias y Lluisa Parés explican que “En los últimos años, han ido apareciendo en unos pocos países regulaciones locales sobre cobertura de insolvencias de crédito fundamentadas en pérdida esperada en lugar de provisiones específicas dotadas mediante calendario de retrasos. Si bien es cierto que estos procedimientos han permitido a las entidades financieras aplicar modelos internos de estimación de las pérdidas esperadas para la constitución de las provisiones, como consecuencia, las entidades financieras de estos países ya han “ensayado” la presentación de modelos estadísticos a la superintendencia local. También lo es que la aplicación no ha sido ni tan fácil ni tan rápida como se apreció a primera vista: se ha puesto en evidencia el elevado coste para todos los actores, así como la falta de detalle tanto en el actual modelo teórico como en el modelo regulado”.

Algunas aplicaciones pioneras en este nuevo criterio han sido llevadas a cabo en México y Chile pero los dos casos de los que se puede obtener más experiencias son, probablemente, el Sistema de Administración Riesgo de Crédito (SARC) en Colombia, la famosa FONCEI (Fondo de Cobertura Estadístico de Insolvencias) en España publicada en el año 1999.

“En el caso colombiano –comentan-, la regulación del 2002 preveía en un inicio un plazo de 15 meses de su implementación para las 80 entidades financieras del país. Este plazo se manifestó excesivamente corto, de forma que se optó por una revisión del mismo, junto con un rediseño de la normativa, ampliando plazos, detallando contenidos, y permitiendo varias alternativas de implementación a los bancos, de la estándar a la avanzada. La supervisión ha sufrido un problema agudo de escasez de recursos humanos especializados y las entidades, la premura de los plazos para su implementación y la obligación inicial por parte de todas ellas de utilizar modelos estadísticos para la estimación de las pérdidas potenciales”.

“Por su parte, el Banco de España también está llevando a cabo esta experiencia con la FONCEI, aunque no en la premura de plazos de Colombia, sí en el aprendizaje de su personal de supervisión y en la planificación de las tareas a realizar al supervisar un modelo de una entidad”.

Pese a todo, éstas han sido dos de las pocas experiencias de las que se ha podido aprender algo y que pueden dar luz al resto de países de las dificultades que se pueden encontrar en la implementación de Basilea II.