México, nuevo escenario para la cuarta jornada sobre Validación de Modelos y Seguimiento de Carteras

Marzo 2008. - Tras el éxito de las ediciones de Lisboa, Madrid y Santiago de Chile, AIS organiza una nueva jornada sobre validación de modelos y seguimiento de carteras. Esta vez el escenario elegido es México DF

Durante esta jornada, que se celebrará el próximo 2 de abril en la oficina comercial de la embajada de España en México, se analizarán cuestiones como cómo efectuar un buen seguimiento de cartera y de manera automatizada, realizar la validación de modelos (concesión, preactivos, RAROC, comportamentales, etc) y documentarla para el organismo supervisor, cómo controlar que la red comercial de la entidad está utilizando los modelos, cuándo reestimarlos, etc.

Además de los puntos anteriores, el Director del Área de Banca de AIS, Andreu Miró, aprovechará la segunda parte de la jornada para presentar el paquete completo de simulación y seguimiento para todos los modelos de riesgo de crédito desarrollado por AIS, concretado en las herramientas SIC y GMR

La asistencia a esta jornada es gratuita y las plazas son limitadas, por lo que si es de su interés puede inscribirse escribiendo a mexico@ais-int.com, al fax 525 55 543 6930 o bien llamar al teléfono 525 55 543 803.

Herramientas para la gestión y el seguimiento

Para facilitar la tarea de los departamentos involucrados en las tareas de seguimiento de carteras crediticias y validación de modelos, habitualmente Riesgos e Informática, AIS ha creado dos potentes productos con tecnología Visual Studio .NET de Microsoft combinada con herramientas de Oracle: SIC (seguimiento integral de cartera) y GMR (gestor de modelos de riesgos). Ambos integrados permiten realizar el seguimiento de la calidad crediticia de las carteras, de los modelos de evaluación de riesgo y llevar a cabo simulaciones de nuevos escenarios y modelos.

GMR es un motor dinámico de estrategias de negocios. Esta herramienta consiste en una plataforma informática que permite al analista no informático del Departamento de Riesgos de una entidad financiera gestionar, parametrizar e implantar en producción modelos de evaluación de riesgo crediticio. Permite introducir y mantener fácilmente cualquier tipo de modelo de riesgo de crédito, con todas sus características: variables, puntos, reglas, flujos de decisión, modelo matemático, etc. Existe tanto la versión en Host como en entorno Windows.

GMR, además, incluye herramientas gráficas y de ayuda al usuario del Departamento de Riesgos que le permiten incorporar y modificar reglas de negocio de forma fácil y sencilla en los modelos de evaluación de riesgo crediticio de la entidad financiera.

El otro componente del paquete de AIS, SIC, es una herramienta de seguimiento y de simulación que opera sobre un datamart de análisis de riesgo de crédito, donde residen datos de la cartera crediticia, de su comportamiento de pago, y de los diferentes modelos de riesgo. SIC combina bases de datos dimensionales para su análisis con herramientas OLAP con estructuras relacionales, que facilitan el uso en simulaciones