Riesgo de crédito: Medición, control y gestión
Enero 2003 - El presidente y director general de AIS, Profesor Ramon Trias, participa los próximos 20, 21, 27 y 28 de enero 2003 en la realización de un curso sobre Riesgo de Crédito: Medición, Control y Gestión organizado por la Escuela de Finanzas Aplicadas.
El curso está dirigido a profesionales de las entidades financieras de departamentos como el de dirección y planificación financiera, de tesorería y mercado de capitales o de control de riesgos.
El seminario versará sobre la identificación y medición del riesgo de crédito, de acuerdo a los principios, opciones y prácticas derivadas del Nuevo Acuerdo de Capital de Basilea, aún en proceso de desarrollo.
Durante el curso, el Prof. Ramon Trias impartirá cinco sesiones. La primera sobre Variables Fundamentales, la segunda y la tercera sobre Segmentación de la Cartera de Crédito Técnicas y Modelos de Estimación de Probabilidad de Mora (PD) y de Matrices de Transición, contemplando tanto los sistemas expertos como la estadística y el data mining. La cuarta ponencia se centrará en las Técnicas y Modelos de Estimación de EAD y LGD. La intervención del Prof. Trias concluirá con una disertación sobre Enfoques de Cartera en Riesgo de Crédito Basados en Información Estadística.
