Cumplimiento de Basilea II: cómo implantar modelos

Enero 2008 - AIS prepara un seminario sobre la implantación de los modelos de riesgo de acuerdo con el marco de Basilea II que tendrá lugar en Lisboa los próximos 15 y 16 de abril de 2008.

Lejos de centrarse en los elementos típicos como son cómo desarrollar el sistema IRB y cuáles son los distintos tipos de modelos, el seminario analizará cuáles deben ser los pasos a seguir después de haber elaborado los scorings y ratings, haber calculado la pérdida esperada, etc. El objetivo es ayudar a los asistentes a definir los elementos que favorezcan la integración a la gestión de los modelos, a medir su funcionamiento y a efectuar un seguimiento del riesgo que se produce en las entidades financieras.

Entre lo más relevante del temario se encuentran puntos como stress testing, pricing, cómo realizar la validación de modelos y cálculo del capital regulatorio, entre otros conceptos.
El seminario, además de una parte teórica, tendrá un componente práctico, ya que su capítulo final será un workshop sobre validación y seguimiento de modelos.

Este seminario, organizado por IIR será impartido íntegramente por expertos de AIS. Si desea ver el programa completo y los detalles para formalizar su inscripción, pulse aquí.